3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое кумулятивная дельта

Форекс стратегия Дельта – торговля на данных кумулятивной дельты

Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня мы с вами будем учиться зарабатывать на данных кумулятивной дельты на рынке фьючерсов применительно к Форекс. Вы узнаете, что такое дельта, как она рассчитывается, где брать показания дельты, а также как применять полученные данные на валютном рынке. Кроме того, мы рассмотрим простую, но прибыльную стратегию Дельта на Форекс. С ее помощью можно стабильно зарабатывать 2-3% в месяц, торгуя на небольшом движении на открытии Европейской торговой сессии. Если для кого-то прибыль 2-3% в месяц покажется слишком маленькой, то пусть идет торговать по стратегии Мартингейла. А остальных трейдеров приглашаем к изучению концепции торговли при помощи кумулятивной дельты.

Ищете надежного брокера? Смотрите здесь. Только проверенные и надежные брокерские компании.

Что такое кумулятивная дельта на рынке фьючерсов?

Прежде чем перейти к объяснению, что такое дельта, необходимо понимать, как формируются первичные данные на бирже. Основная задача биржи заключается в том, чтобы свести продавца и покупателя актива. При этом заявки от трейдеров обрабатываются в порядке очереди в виде отложенных лимитных ордеров, которые поступают в биржевой стакан, где формируется спрос и предложение. Покупка активов осуществляется по цене Ask, а продажа – по цене Bid. Под «тиком» понимается факт совершенной сделки, в результате чего формируется ценовая шкала во времени. В «тике» содержится информация о том, когда и по какой цене была заключена сделка, а также с каким объемом. При этом объем за определенный период времени – это сумма объемов по цене Ask и по цене Bid. Если же говорить о кумулятивной дельте, то это разница между объемами сделок, заключенных по цене Ask и Bid, то есть Дельта = Ask – Bid. Говоря простым языком, кумулятивная дельта показывает текущее настроение рынка, перевес в сторону покупателей или продавцов в определенный момент времени.

Где смотреть значения кумулятивной дельты?

Еще недавно доступ к биржевой информации по анализу фьючерсов был закрыт для рядовых трейдеров, но сейчас у вас появилась возможность получать необходимые данные для торговли по объемам и дельте. Посмотреть значения кумулятивной дельты можно на сайте ClusterDelta.com . Для этого необходимо выбрать торговый инструмент (для EURUSD – евро), временной период (M5), масштаб (×7) и конец периода (текущая дата и время 09:55).

Затем необходимо нажать на кнопку «Обновить график» и в отдельном окне под графиком вы получите график кумулятивной дельты. О том, что делать дальше, мы поговорим чуть позже, а сейчас перейдем к описанию стратегии Дельта.

Характеристики стратегии Дельта

Таймфрейм – M5
Время торговли – начало Европейской торговой сессии
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD
Мани-менеджмент – риск на сделку 3%
Рекомендуемые брокеры: RoboForex , AMarkets , Forex4you

Суть стратегии Дельта

Форекс стратегия Дельта является очень простой и прибыльной торговой системой. Суть ее заключается в следующем. На графике вертикальными линиями нужно отметить промежуток времени между 02:00 и 09:55 (по Московскому времени), то есть за 5 минут до начала Европейской торговой сессии.

Затем на выбранном отрезке необходимо отметить горизонтальными линиями максимум и минимум, исключая хвосты свечей. При этом расстояние между горизонтальными линиями не должно превышать 60 пунктов. В обратном случае в этот день не торгуем.

Далее переходим на сайт ClusterDelta.com , выбираем торговый инструмент (для EURUSD – евро, для GBPUSD – английский фунт стерлингов, для AUDUSD – австралийский доллар), временной период (M5), масштаб (×7) и конец периода (текущая дата и время 09:55) и жмем «Обновить график». В результате получаем график кумулятивной дельты. Если значение дельты больше нуля, то готовимся к продажам. Если значение дельты меньше нуля, то будем открывать покупки.

Читать еще:  Первая помощь при кровотечении

В нашем примере дельта больше нуля, значит мы будем рассматривать только продажи. При этом мы размещаем отложенный лимитный ордер Sell Limit на расстоянии 20% от верхней границы. Если цена уже находится на заданном уровне, то входим в сделку рыночным ордером.

Стоп-лосс размещается на расстоянии равном промежутку между горизонтальными уровнями. Тейк-профит равен стоп-лоссу. После того, цена пройдет больше половины расстояния до тейк-профита, сделку необходимо перевести в безубыток. Если отложенный ордер не активируется до 16:00, то удаляем его и ждем следующего дня.

Смотрите также, в чем преимущества STP брокеров.

Примеры сделок по стратегии Дельта

Рассмотрим примеры сделок по Форекс стратегии Дельта.

1-й день. В 09:55 по Московскому времени наносим разметку на график валютной пары EURUSD (таймфрейм M5), отметив горизонтальными линиями минимум и максимум цены (без теней свечей) между 02:00 и 09:55. Получился диапазон, равный 23 пунктам, что удовлетворяет условиям стратегии.

Заходим на сайт и смотрим значение кумулятивной дельты:

Значение дельты больше нуля, поэтому мы будем продавать. Выставляем отложенный ордер Sell Limit на расстоянии 5 пунктов от верхней границы (23 × 0.2 = 5). При этом Stop Loss = Take Profit = 23 пунктам.

Однако, как мы видим на скриншоте ниже, цена не активировала наш отложенный ордер, и в 16:00 по правилам стратегии отложка была удалена.

2-й день. Наносим разметку, при этом расстояние между верхней и нижней границами канала – 17 пунктов, что удовлетворяет нашим условиям торговли.

Значение дельты положительное, поэтому мы снова продаем.

Выставляем отложенный ордер Sell Limit на 20% ниже от верхней границы, то есть на 4 пункта. Stop Loss = Take Profit = 17 пунктов.

В результате сделка была активирована, и менее чем за час сработал тейк-профит.

3-й день. В этот день должно было состояться заседание ЕЦБ по изменению процентной ставки, поэтому в этот день мы не торгуем.

4-й день. Сделали разметку согласно правилам нашей стратегии и увидели, что диапазон равен 73 пункта, что больше 60 пунктов, поэтому в этот день мы тоже пропускаем торговлю.

5-й день. На следующий день снова нанесли разметку на график, измерили расстояние диапазона – 36 пунктов, посмотрели значение дельты на сайте, оно оказалось положительным, значит продаем.

После того, как была пройдена половина расстояния до нашего тейк-профита, переводим сделку в безубыток. Как мы видим на скриншоте ниже, цена развернулась после активации отложенного ордера, и сделка закрылась по безубытку.

Мы специально рассмотрели различные исходы сделок, чтобы вы поняли, что стратегия Дельта – это не Грааль, за ней нужно наблюдать и принимать оперативные решения. Если вы видите, что после активации отложенного ордера, цена после краткосрочного импульса начинает колебаться, то закройте сделку с небольшим профитом или переведите сделку в безубыток.

Рекомендации торговли по стратегии Дельта

  • Расстояние диапазона между границами канала не должно превышать 60 пунктов;
  • Не торгуйте во время выхода важных новостей в начале Лондонской торговой сессии;
  • Вовремя переводите сделку в безубыток;
  • Используйте трейлинг-стоп вместо тейк-профита для получения максимальной прибыли при выходе из ночного флета;
  • Соблюдайте риски – не более 3% от депозита на каждую сделку.

Выводы

Торговая стратегия Дельта показывает стабильные результаты при соблюдении всех правил и рекомендаций торговли. Несмотря на всю простоту, с ее помощью можно получать хорошую прибыль при относительно небольшой просадке в 15%.

Дельта и кумулятивная дельта(форекс, фьючерсы)

Для успеха в безиндикаторной торговле, как бы это странно не звучало, нужны некоторые индикаторы. Однако важно понимать разницу между привычными индикаторами типа стохастиков, МАшек и полос боллинджера и индикаторами интереса, типа индикатора объемов.

Одним из таких индикаторов интереса является индикатор дельты и кумулятивной дельты. Как считается и что такое вообще дельта.

Начну с того, что дельта может быть посчитана, для любых рынков с «реальной» ликвидностью, то есть для любых биржевых инструментов. Мы помним, что форекс – это межбанк и стакана котировок, как такового здесь не существует! НО! Как и объемы на форекс их можно взять с фьючерсных контрактов, конечно, данные могут слегка отличаться и мы этого никогда не узнаем, но в массе своей действия трейдеров имеют одно направление на всех рынках. Деньги как теряются, так и зарабатываются примерно одинаково на всех рынках. Тем более если мы берем данные по паре евро-доллар с фьючерса на евро-доллар(код 6Е).

Читать еще:  Как усыпить кота

Дельта представляет собой индикатор того, каких рыночных сделок на рынке сейчас больше. Фактически он говорит, что делают частные трейдеры(толпа), которые чаще всего ошибаются! Как вы помните крупные инвесторы не могут из-за больших объемов открываться рыночными ордерами, поскольку это сдвигает цену, поэтому они устанавливают лимитные ордера, по которым «стучат» мелкие трейдеры.

Про крупных игроков здесь:

ДЕЛЬТА РАВНА: КОЛИЧЕСТВО РЫНОЧНЫХ ЗАЯВОК ПО ЦЕНЕ ASK — КОЛИЧЕСТВО РЫНОЧНЫХ ЗАЯВОК ПО ЦЕНЕ BID

Индикатор дельты можете найти на сайте:

Как говорит статистика, большинство частных инвесторов теряют деньги на рынке, а значит, если мы будем видеть, где частные инвесторы наиболее активно продают, мы будем искать точку входа на покупку, а если все покупают, нужно искать точку входа на продажу!

Вот она простая функция дельты – показывать, что происходит на каждой свече, больше продают или больше покупают частный трейдеры!

Функция кумулятивной дельты та же, отличие в том, что кумулятивная дельта складывает значения(аккумулирует) и выводит в виде непрерывной линии за определенный период времени!

Использование в торговле достаточно простое, там где дельта показывает резкое возрастание количества продаж нужно покупать и наоборот.

Вывод: Дельта и кумулятивная дельта – это вспомогательный инструмент анализа рынка, такой же как объемы, он не дает конкретных точек входа, но однозначно показывает направленность рынка! Если посмотреть на график и движение дельты, реально видно, что дельта отражает веру трейдеров в разворот, чем больше цена движется вверх, тем больше трейдеры продают! Главный абсурд в том, что когда цена реально пойдет вниз эта вера иссякнет и трейдеры, забыв о продажах, начнут снова покупать! И этот цикл слива трейдеров не кончается никогда!

Как использовать индикатор кумулятивной дельты для принятия торговых решений?

В этой статье для начинающих поговорим про индикатор кумулятивной дельты . В чем его важность? Почему он полезен? Какие существуют особенности применения кумулятивной дельты для торговли на бирже?

  • Что такое обычная дельта, биды и аски?
  • Кумулятивная дельта что это?
  • Что показывает кумулятивная дельта?
  • Как настроить индикатор?
  • Преимущества и недостатки.
  • Как использовать данные индикатора кумулятивной дельты для принятия торговых решений?

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Что такое дельта?

Прежде чем дать понимание кумулятивной дельты, давайте обозначим, что такое простая дельта.

Дельта (Delta) – это разница между покупками и продажами. Если покупок больше – дельта положительная, если больше продаж – дельта отрицательная.

Кто-то может сказать – эй, но ведь в каждой сделке есть и покупатель и продавец. Как тогда может быть перевес покупок или продаж?

Действительно, в каждой сделке есть и покупатель и продавец. Однако, согласно принципу сведения биржевых заявок (почитайте пример про Васю и Петю в этой статье ) – сделка совершается когда инициативный маркет-ордер “встречается” с ожидающим лимитным.

И тогда, при расчете дельт считается, что:

  • продажа – это когда ордер SELL-market сводится с ордером BUY-Limit (BUY-Limit еще называется Bid).
  • покупка – это когда ордер BUY-market сводится с ордером SELL-Limit (SELL-Limit еще называется Ask).

Больше информации по Bids и Asks – в статье Что такое бид и аск .

На картинке выше – график с рынка фьючерсов на нефть , данные с биржи NYMEX, период 15 минут. На график нанесены индикаторы Bid Ask и Delta

  1. Первая стрелка указывает на количество инициативных покупок.
  2. Вторая стрелка указывает на количество инициативных продаж.
  3. Третья стрелка указывает на разницу (дельту) между первым и вторым количеством.

Кстати. Обратите внимание на контекст. В 12:45 и 14:15 были значительные перевесы продаж (красные столбики на дельте), однако цена не имеет широкого “медвежьего” развития. Поэтому появление покупок на рассматриваемой свече 14:30 дает основание для игры в “команде быков”.

Что такое кумулятивная дельта?

Хорошо. Мы поговорили про дельту, перейдем к кумулятивной дельте.

Слово “Кумулятивный” означает “Накопленный”. От английского слова Cumulative – накопленный, интегральный, общий, совокупный, сводный.

Соответственно, накопительная дельта – это индикатор, который суммирует показания дельты за определенный период.

Пример. Добавим индикатор Cumulative Delta на график фьючерсов на нефть, который мы использовали выше.

Читать еще:  зачем мужикам соски

Как видите, если индикатор дельта обнуляется с началом каждого периода, то кумулятивная дельта суммирует данные дельты предыдущих периодов.

Настройки индикатора кумулятивной дельты – простые:

  1. Вид индикатора – бары (показано в примере выше), свечи или линия;
  2. Session Delta Mode. Если тут стоит галочка, то индикатор обнуляется с началом каждой торговой сессии. Если галочка не стоит – индикатор использует все данные, загруженные на график.

Для наглядной демонстрации настройки индикатора кумулятивной дельты – смотрите соответствующее видео на нашем Youtube-канале. Не забудьте подписаться.

Существует ли индикатор кумулятивная дельта для мт5? Возможно. Но мы в Orderflowtrading не уверены, что он будет работать правильно. Также мы не несем ответственность за разработки сторонних производителей. Индикатор кумулятивной дельты в ATAS рассчитывается на основе тиковых данных, полученных при прямом подключении к бирже.

Как использовать кумулятивную дельту

Как правило, положительная динамика на индикаторе кумулятивной дельты означает доминирование покупателей. И соответственно – устойчивый рост цены. График ниже (данные с Московской биржи, фьючерсы доллар-рубль) показывает эту корреляцию.

Она значит, что данные индикатора кумулятивной дельты можно использовать как простое, но эффективное подтверждение восходящего / нисходящего тренда.

Однако есть и другой способ для использования кумулятивной дельты. Это – принцип дивергенции. На картинке ниже – тот же график, но мы изменили масштаб, чтобы лучше рассмотреть события за 28 августа.

Несмотря на растущее давление продаж, цена “упрямо отказывается” падать. Это “бычья” ситуация. Следовательно, нужно воздержаться от shorts и рассмотреть longs.

На картинке ниже показан пример похожей ситуации на рынке криптовалют, данные с биржи Bitfinex, период – 30м.

Мы используем кластерный график с единственным индикатором Cumulative Delta (в форме линии).

  1. В точке 1 у нас произошли масштабные продажи по рынку. Об этом свидетельствует индикатор. Однако… какая реакция цены? Она не падает. Котировка биткоина даже не пробила предыдущий локальный минимум (черная горизонтальная линия). Способность цены держаться “на плаву” несмотря на массивные продажи – это признак силы. Поиск входа в longs выглядит обоснованным.
  2. Когда индикатор кумулятивной дельты “поднимает голову” (указано стрелкой) – это можно трактовать как появление агрессивного покупателя.

Еще один пример – с рынка фьючерсов на нефть марки Brent.

Если вы работаете внутри дня по стратегии “тест пробоя”, то Вы можете заметить, как перевес рыночных покупателей на тесте продаж останавливают продавцы. На кумулятивной дельте явный перевес агрессивных покупок, который не соответствует активности цены на этом участке у уровня сопротивления.

Преимущества и недостатки кумулятивной дельты

Главное преимущество индикатора кумулятивной дельты в том, что этот индикатор работает с потоком фактических сделок на бирже. То есть, он имеет дело непосредственно с торговым процессом. Работая с индикатором кумулятивной дельты, вы будете анализировать:

  • рыночные настроения,
  • активность покупателей и продавцов,
  • поведение цены во взаимодействии с дельтой.

И тут кроется недостаток – некоторая сложность анализа. Простых сигналов от индикатора кумулятивной дельты вы не получите. Это не “волшебная палочка”. Навыкам применять Cumulative Delta в своем анализе необходимо научиться.

Сделать это поможет тренировочный процесс:

  1. Скачайте бесплатную тестовую версию ATAS (ей можно пользоваться и после окончания 14-дневного тестового периода).
  2. Установите индикатор кумулятивной дельты (как описано выше).
  3. Прокрутите ваш рынок/таймфрейм на истории. Напомним, что вы можете загружать с нашего сервера тиковые данные за произвольный период (как это сделать в ATAS – показано на скриншоте ниже).
  4. Анализируйте поведение индикатора кумулятивной дельты на разворотах, находите повторяющиеся паттерны.
  5. Тренируйтесь распознавать паттерны индикатора на истории, а затем – в реальном времени на живом рынке.

Научившись извлекать прибыль на демо-счете, можете переходить на реальный ( как открыть счет у брокера ).

Резюме

Как показывает практика, не все рынки/биржи транслируют корректные данные по дельтам, которые можно применить для принятия рациональных решений. Однако, если на вашем рынке присутствуют качественные данные о покупках и продажах – тогда кумулятивная дельта может стать тем инструментом, который вы будете использовать для повышения эффективности своего трейдинга.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Источники:

http://tradelife.ru/strategy-delta.html
http://xrayforex.ru/?p=2355
http://orderflowtrading.ru/torgovlya-na-birzhe/kumulyativnaya-delta/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector